|
|
Simulace obchodování na akciovém trhu
Ulrych, Stanislav ; Jakob, Michal (oponent) ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá simulací obchodování na elektronickém akciovém trhu NASDAQ. Soustředí se na simulaci obchodování s vysokou frekvencí, tzv. High Frequency Trading (HFT) strategií. Simulace je založena na sloučení skutečných historických order flow dat s daty produkovanými simulovanými HFT strategiemi, což je koncept, který zatím nebyl dostatečně zkoumán. Práce se věnuje problémům spojeným s věrohodnou simulací na základě order flow dat, mezi něž patří zpracování order flow dat, přesné časové zpracování, parametrické zpoždění obchodních signálů, specifika různých typů obchodních příkazů aj. Součástí práce je také návrh postupu simulace a jeho implementace s ohledem na vysokou výpočetní náročnost, modularizovatelnost jednotlivých strategií a paralelizovatelnost celého výpočtu. V poslední části práce je také předvedena implementace a výsledky testování jednoduché HFT strategie.
|
host ::
RSS.